Про ймовiрнiсть банкрутства в моделi ризику зi змiнною iнтенсивнiстю надходження премiй
DOI:
https://doi.org/10.15407/dopovidi2014.09.025Ключові слова:
ймовiрнiсть банкрутстваАнотація
Розглянуто узагальнення класичної моделi ризику, коли iнтенсивнiсть надходження премiй залежить вiд капiталу страхової компанiї, який iнвестується в ризиковий актив. Дослiджено питання щодо ймовiрностi вибуху процесу ризику мiж моментами надходження вимог. Побудовано експоненцiальну оцiнку для ймовiрностi банкрутства в цiй моделi.
Завантаження
Посилання
Traub J. F., Wasilkowski G., Wozniakowski H. Information-Based Complexity. Boston: Acad. Press, 1988.
Traub J., Wozniakowski H. The general theory of optimal algorithms, Moscow: Mir, 1983 (in Russian).
Werschulz A. G. What is the complexity of ill-posed problems? New York: Columbia Univ., 1985.
Wozniakowski H. Ann. Rev. Comput. Sci., 1986, 1: 319–380. https://doi.org/10.1146/annurev.cs.01.060186.001535
Pereverzev S. V., Solodky S. G. J. Complexity, 1996, 12, No 4: 401–415. https://doi.org/10.1006/jcom.1996.0025
Solodky S. G. Ukr. math. zhurn. 1998, 50, No 6: 838–844 (in Russian).
Krein S. G. (Ed.) Function analysis Ser. Reference mathematical library, Moscow: Nauka, 1972 (in Russian).
Plato R., Vainikko G. M. Numer. Math., 1990, 57: 63–79. https://doi.org/10.1007/BF01386397
Mathe P., Pereverzev S. V. Inverse Problems., 2003, 19, No 6: 1263–1277. https://doi.org/10.1088/0266-5611/19/6/003
Tautenhahn U. Numer. Funct. Anal. and Optimiz., 1998, 19, No 3–4: 377–398. https://doi.org/10.1080/01630569808816834
Solodky S. G., Myleiko G. L. Dopov. Nac. acad. nauk Ukr., 2013, No 8: 21–27 (in Ukrainian).
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2025 Доповіді Національної академії наук України
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
